Diplomado en Gestión Integral de Riesgos

El Diplomado en Gestión Integral de Riesgos para Entidades Financieras y Empresas está diseñado especialmente para profesionales del sector financiero, tales como analistas de riesgos, auditores internos y externos, así como para ejecutivos y gerentes involucrados en la toma de decisiones estratégicas dentro de instituciones financieras: bancos múltiples, bancos de ahorro y créditos, asociaciones de ahorros y préstamos, cooperativas de ahorro y créditos, fondos de pensiones, administradoras de fondos de inversión, gestores de fondos de capitales, empresas de consultorías financiera, entre otros.

Objetivo General:

Dotar a los participantes de herramientas aplicadas para diseñar e implementar estrategias y políticas de mitigación de riesgos específicas para su sector y tipo de negocio.

Objetivos Específicos:

• Desarrollar competencias en gestión de riesgos: Proporcionar a los participantes habilidades prácticas para identificar, evaluar y mitigar los diferentes tipos de riesgos que enfrentan las entidades financieras
• Fomentar la cultura de gestión de riesgos: Promover una cultura organizacional orientada hacia la identificación y manejo adecuado de riesgos en el sector
• Brindar conocimientos sólidos en técnicas cuantitativas y cualitativas para evaluar la magnitud e impacto de los riesgos en las entidades financieras y
• Estimular la adopción de prácticas y metodologías actualizadas en gestión de riesgos, promoviendo la innovación y la adaptación a entornos cambiantes.
• Cumplir con regulaciones y estándares internacionales: Garantizar que los profesionales estén al tanto de las regulaciones y estándares internacionales relevantes en materia de gestión de riesgos

Está dirigido a profesionales de diversas áreas en empresas, como finanzas, administración, inversiones y control interno, que deseen adquirir conocimientos y habilidades fundamentales para una gestión efectiva de los riesgos financieros y operativos en el entorno empresarial actual. Este diplomado proporciona una formación integral y actualizada que permitirá a los participantes enfrentar los desafíos y exigencias del mundo financiero con un enfoque proactivo y estratégico.

Módulo 1. Introducción en la gestión de productos financieros

Objetivo del Módulo:

Proporcionar a los participantes una comprensión básica y sólida de los productos financieros, sus características, funciones en el mercado y su relevancia en la gestión de riesgos en entidades financieras y empresas.

Contenido:

Fundamentos de Productos Financieros Conceptos Básicos de Productos Financieros

• Leyes y Fundamentos Financieros.
• Clasificación de Productos Financieros.

Anticipos de Tesorería

• Línea de descuento, Factoring, Forfaiting.
• Confirming

Productos de Activo y Pasivo

• Tantos equivalentes.
• Tantos efectivos (TAE). Rentabilidad y Coste efectivo en los productos financieros.
• Rentas Financieras.
• Sistemas de Amortización, mención especial préstamos revisables y reinstrumentalización de deuda por factores de riesgos.
• Análisis de solvencia prestatarios.

Instrumentos Financieros y su Relación con la Gestión de Riesgos

• Futuros y Fra entre otros productos derivados.
• Cobertura de riesgos de mercado, crédito y otros.

Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI)

• Tipos spot y tipos forward.
• Determinación de tipos forward y estructura de tipos.

Módulo 2. Gestión de Riesgo de Crédito

Objetivo del Módulo:

Dotar a los participantes de conocimientos y herramientas para identificar, evaluar y gestionar de manera efectiva el riesgo de crédito en entidades financieras y empresas, con el fin de optimizar la calidad de la cartera crediticia y minimizar pérdidas potenciales.

Contenido:

Fundamentos del Riesgo de Crédito

1. Concepto y Naturaleza del Riesgo de Crédito

• Definición y componentes del riesgo de crédito.
• Importancia en la gestión

2. Fuentes y Tipos de Riesgo de Crédito

• Riesgo de contraparte
• Riesgo de incumplimiento

3. Evaluación de la Solvencia del Deudor

• Análisis de estados financieros y ratios
• Métodos de calificación

Técnicas de Gestión y Control del Riesgo de Crédito

4. Políticas y Procedimientos de Concesión de Crédito

• Criterios de evaluación y aprobación.
• Límites de exposición y garantías.

5. Monitoreo y Seguimiento de la Cartera Crediticia

• Indicadores de alerta
• Procesos de seguimiento y recuperación.

6. Instrumentos y Estrategias de Mitigación del Riesgo de Crédito

• Garantías reales y personales
• Seguros de crédito y derivados

Módulo 3. Metodologías de Medición del Riesgo de Crédito 

Objetivo del Módulo:
Capacitar a los participantes en las metodologías y herramientas utilizadas para medir y cuantificar el riesgo de crédito en entidades financieras y empresas, permitiendo una evaluación precisa y una toma de decisiones informada.

Contenido:

1: Fundamentos de las Metodologías de Medición del Riesgo de Crédito

 Conceptos Clave en Medición de Riesgo de Crédito

• Definición y alcance del riesgo de crédito.
• Importancia en la gestión financiera.
• Introducción a la matriz de transición.
• Valor en Riesgo (VaR) de crédito.

 Indicadores y Métricas de Riesgo de Crédito

• Probabilidad de Incumplimiento (PD), Pérdida Dada la Ruptura (LGD) y Exposición en Riesgo (EAD).
• Interpretación y uso en la gestión de cartera.

Fuentes de Datos y Calidad de la Información

• Importancia de datos fiables para la medición de riesgos.
• Fuentes de información interna y externa.

2: Modelos y Técnicas de Medición del Riesgo de Crédito

Modelos de Probabilidad de Incumplimiento (PD)

• Modelos estructurales vs. modelos estadísticos.
• Estimación y validación de la PD.

Modelos de Pérdida Dada la Ruptura (LGD) y Exposición en Riesgo (EAD)

• Métodos de estimación y factores determinantes.
• Cálculo y aplicación en la gestión de cartera.

Validación y Calibración de Modelos

• Pruebas de validación y ajuste de parámetros.
• Evaluación de la precisión y robustez del modelo.

Módulo 4. Gestión de Riesgo de Liquidez

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo de liquidez en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración eficaz de los recursos financieros para asegurar la solvencia y estabilidad.

Contenido:

1: Fundamentos del Riesgo de Liquidez 

Concepto y Naturaleza del Riesgo de Liquidez

• Definición y componentes del riesgo de liquidez.
• Importancia en la gestión financiera.

Fuentes y Tipos de Riesgo de Liquidez

• Riesgo de financiamiento.
• Riesgo de mercado.

2: Métricas y Herramientas de Medición de Riesgo de Liquidez 

Indicadores Clave de Riesgo de Liquidez

• Cobertura de activos líquidos frente a pasivos exigibles.
• Perfil de vencimientos y estructura de activos y pasivos.

Stress Testing y Escenarios de Liquidez

• Simulaciones de situaciones de estrés financiero.
• Evaluación del impacto en la liquidez.

 3: Políticas y Estrategias de Gestión de Riesgo de Liquidez 

Políticas de Liquidez y Contingencia

• Establecimiento de límites y objetivos de liquidez.
• Acciones ante situaciones de crisis.

Fuentes de Financiamiento y Gestión de Activos Líquidos

• Diversificación de fuentes de financiamiento.
• Optimización de la cartera de activos líquidos.

4: Implementación y Seguimiento de Estrategias de Riesgo de Liquidez

Procesos de Monitoreo y Reporte de Liquidez

• Indicadores clave y frecuencia de seguimiento.
• Reportes internos y comunicación a la alta dirección.

Módulo 5. Gestión de Riesgo de Mercado

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo de mercado en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración efectiva de los activos y pasivos frente a fluctuaciones en los mercados financieros.

Contenido:

1: Fundamentos del Riesgo de Mercado

Concepto y Naturaleza del Riesgo de Mercado

• Definición y componentes del riesgo de mercado.
• Importancia en la gestión financiera.

 Fuentes y Tipos de Riesgo de Mercado

• Riesgo de tasa de interés.
• Riesgo de tipo de cambio.
• Riesgo de precios.

2: Medición y Métricas de Riesgo de Mercado

Valor en Riesgo (VaR) y Métricas de Sensibilidad

• Cálculo y interpretación del VaR.
• Análisis de sensibilidad ante cambios en variables clave.

Estrés Testing y Escenarios de Riesgo de Mercado

• Simulaciones de escenarios adversos.
• Evaluación del impacto en la cartera.

 3: Políticas y Estrategias de Gestión de Riesgo de Mercado 

Herramientas de Cobertura y Diversificación

• Uso de instrumentos derivados para mitigar riesgos.
• Estrategias de diversificación de cartera.

Políticas de Control y Límites de Riesgo de Mercado

• Establecimiento de límites y umbrales de tolerancia.
• Acciones ante superación de límites.

4: Implementación y Seguimiento de Estrategias de Riesgo de Mercado 

Monitoreo Continuo y Reporte de Riesgo de Mercado

• Indicadores clave y frecuencia de seguimiento.
• Reportes internos y comunicación a la alta dirección.

Módulo 6. Gestión de Riesgo Operacional y Reputacional

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo operacional y reputacional en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración efectiva de los procesos y la protección de la imagen y reputación de la organización.

Contenido:

1: Fundamentos del Riesgo Operacional 

Concepto y Naturaleza del Riesgo Operacional

• Definición y componentes del riesgo operacional.
• Importancia en la gestión financiera.

Tipos de Riesgo Operacional

• Riesgos asociados a procesos, personas, tecnología y eventos externos.
• Interconexiones y dependencias entre riesgos operacionales.

2: Evaluación y Medición del Riesgo Operacional 

 Identificación y Clasificación de Eventos de Riesgo

• Metodologías para identificar y clasificar eventos de riesgo operacional.
• Análisis de casos prácticos.

Indicadores Clave de Riesgo Operacional (KRI)

• Diseño y seguimiento de KRI.
• Uso en la toma de decisiones y la gestión de procesos.

3: Estrategias de Mitigación y Control del Riesgo Operacional 

Diseño de Controles y Procedimientos Internos

• Implementación de controles efectivos.
• Monitoreo y revisión de procedimientos.

Desarrollo de una Cultura de Riesgo Operacional

• Fomento de la responsabilidad y conciencia de riesgos en la organización.
• Comunicación efectiva y formación continua.

4: Gestión de Riesgo Reputacional 

Concepto y Alcance del Riesgo Reputacional

• Impacto en la imagen y percepción de la organización.
• Relación entre riesgo operacional y reputacional.

Estrategias de Protección y Recuperación de la Reputación

• Planificación de comunicaciones y respuesta ante crisis.
• Construcción y mantenimiento de una imagen positiva.

Módulo 7. Gestión de Riesgos Tecnológicos y Ciberseguridad

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo tecnológico y ciberseguridad en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración efectiva de los activos tecnológicos y la protección de la información.

Contenido:

1: Fundamentos de Riesgo Tecnológico 

Concepto y Naturaleza del Riesgo Tecnológico

• Definición y componentes del riesgo tecnológico.
• Importancia en la gestión financiera y empresarial.

Tipos de Riesgo Tecnológico

• Riesgos asociados a infraestructura, sistemas, software, entre otros.
• Interconexiones y dependencias entre riesgos tecnológicos.

2: Evaluación y Medición del Riesgo Tecnológico

Identificación y Clasificación de Amenazas Tecnológicas

• Evaluación de vulnerabilidades y amenazas.
• Análisis de impacto y probabilidad.

Indicadores Clave de Riesgo Tecnológico (KRI)

• Diseño y seguimiento de KRI en el ámbito tecnológico.
• Uso en la toma de decisiones y la gestión de activos tecnológicos.

3: Estrategias de Mitigación y Control del Riesgo Tecnológico

Diseño de Políticas y Procedimientos de Seguridad

• Implementación de controles efectivos en tecnología.
• Monitoreo y revisión de políticas de seguridad.

Cultura de Seguridad Tecnológica

• Fomento de la responsabilidad y conciencia de seguridad en el entorno tecnológico.
• Formación continua y concienciación.

4: Gestión de Ciberseguridad 

Concepto y Alcance de la Ciberseguridad

• Importancia de la ciberseguridad en la actualidad.
• Amenazas y riesgos cibernéticos.

Estrategias y Herramientas de Ciberseguridad

• Protección de datos y sistemas.
• Respuesta a incidentes y recuperación.

Módulo 8. Riesgo Prevención de Lavado de Activos

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo de lavado de activos en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración efectiva para prevenir el uso indebido de la organización en actividades ilícitas.

Contenido:

1: Fundamentos del Riesgo de Lavado de Activos

Concepto y Naturaleza del Lavado de Activos

• Definición y componentes del lavado de activos.
• Importancia en la gestión financiera y empresarial.

 Legislación y Normativas Anti-Lavado

• Marco legal y regulatorio a nivel nacional e internacional.
• Obligaciones y responsabilidades de las organizaciones.

2: Evaluación y Medición del Riesgo de Lavado de Activos

Identificación de Clientes y Due Diligence

• Procesos de identificación y verificación de clientes.
• Due Diligence mejorada y simplificada.

Monitoreo de Transacciones y Reportes Sospechosos

• Procedimientos de detección y reporte de operaciones sospechosas.
• Colaboración con autoridades y organismos reguladores.

3: Políticas y Estrategias de Prevención del Lavado de Activos

Diseño de Políticas y Procedimientos de Prevención

• Implementación de controles efectivos en prevención de lavado de activos.
• Capacitación y concientización del personal.

Cultura de Cumplimiento y Ética Empresarial

• Fomento de la cultura de cumplimiento y ética en la organización.
• Formación continua y concientización.

4: Casos Prácticos y Simulaciones

Análisis de Casos y Simulaciones

• Estudio de casos reales de lavado de activos y fraude financiero.
• Simulaciones de escenarios para la toma de decisiones.

Módulo 9. Proyecto Integrador

Objetivo del Módulo:

El objetivo de este módulo es aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en un proyecto práctico. Los participantes trabajarán en equipos para abordar un caso real o simulado relacionado con la gestión integral de riesgos en entidades financieras y empresas.

Contenido:

1: Presentación del Proyecto Integrador 

Introducción al Proyecto Integrador

• Explicación de los objetivos y alcance del proyecto.
• Formación de equipos y asignación de roles.

Definición del Caso o Situación a Resolver

• Descripción detallada del escenario o caso planteado.
• Identificación de los principales desafíos y áreas de enfoque.

2: Trabajo en Equipo y Desarrollo del Proyecto

Análisis y Diagnóstico de la Situación

• Evaluación de los riesgos identificados.
• Identificación de posibles soluciones y estrategias.

Diseño de un Plan de Gestión de Riesgos Integral

• Definición de medidas y acciones a implementar.
• Asignación de responsabilidades y recursos.

3: Presentación y Evaluación de Proyectos

Presentación de los Proyectos Integradores

• Exposición de los resultados y soluciones propuestas.
• Análisis de la viabilidad y efectividad de las propuestas.

Discusión y Retroalimentación

• Análisis crítico y retroalimentación por parte del instructor y compañeros.
• Reflexión sobre lecciones aprendidas y mejores práctica.

• Pago único: USD$ 1,290.00

15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA (no acumulable a otros descuentos).